デスクトップを渡り歩いて Finder ウインドウを扱うなら必須の設定
Dock の Finder アイコンを右クリックして表示されるメニュー(下図)から割り当て先を "すべてのデスクトップ" にしてみましょう。
Finder ウインドウが常に追随してくる事に好き嫌いはあるかも知れませんが σ(^_^;)
このように設定すると Mission Control で選択した画面に関係なくすべてのデスクトップで Finder ウインドウが表示されたままになるので、デスクトップを切り替えるたびにいちいち Finder ウインドウの開閉をせずに済みます。